风险管理咨询

服务简介

依据银保监会《商业银行资本管理办法》《商业银行内部评级法实施指引》等监管要求，协助商业银行搭建零售（个人信贷）、非零售（公司 / 机构信贷）内部评级体系，满足资本计量、风险定价、授信审批等核心业务的风险管控需求。

应用场景

随着商业银行信贷业务多元化与监管资本精细化要求提升，机构面临多维度内评痛点：

非零售端：科技型企业 "轻资产、高成长、现金流不稳定" 的特征导致传统财务指标评级失效，小微企业 "数据少、存续期短" 的特点难以适配标准化评级模型，需针对性构建适配的内评体系；

零售端：互联网零售业务（如线上消费贷、电商供应链贷）客群分散、数据维度复杂（含行为、社交等非传统数据），现有零售内评模型难以覆盖其风险特征；

优化整体内评体系，既要满足资本节约、风险定价合理化的需求，也需避免因内评体系不合规导致的资本占用过高或授信决策失误。

服务亮点

容诚风险咨询团队兼具银行信贷实操与建模经验：非零售端在精通常规内评体系搭建的基础上，熟悉科技型企业、小微企业等非财务维度的评级建模；零售端擅长互联网零售业务的多源数据（行为、社交、交易）整合，可开发适配线上客群的评分卡模型。

同时，我们深度匹配监管对内部评级的治理架构、模型验证、文档留痕等要求，可提供从评级体系框架设计（覆盖科技型企业、小微企业、互联网零售客群）、模型开发与校准、政策流程配套到监管验收辅导的全链条服务，助力银行构建 "合规 + 精准" 的零售及非零售内评体系。

服务客户

团队成员服务对象包括城农商行、互联网银行、民营银行等。

服务简介

基于《国际财务报告准则第9号——金融工具》（IFRS 9）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则要求，以及《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监规〔2022〕10 号，"十号文"）等其他适用的监管要求，为商业银行及其他金融机构提供预期信用损失法管理体系及模型实施相关的优化、验证等咨询服务。

应用场景

新金融工具准则要求银行使用预期信用损失模型进行减值计量。目前中国银行业该方法的实施和管理仍尚处于较为初级的阶段，存在相关治理机制和管理措施不够完善，流程控制和动态管理不足，信用风险评估方法有待提升的情况。

2022年5月18日，银保监会出台十号文，是监管机构首次通过管理办法形式规范并约束预期信用损失法的实施，对预期信用损失法管理、实施及监督管理角度提出了明确要求及切实可行的措施，为银行建立提升模型实施水平、健全管理机制提供了约束及规范，也为监管检查提供了制度依据。

服务亮点

作为深度参与监管10号文制定的唯一第三方团队，容诚预期信用损失法咨询团队对监管的要求与期望有着深刻的理解。

团队在多家商业银行预期信用损失法优化和验证工作中积累了丰富的实践案例，拥有业内领先的预期信用损失法经验，团队市场占有率超50%。

团队领导具备多年海外银行工作经验，可为银行提供海内外先进的同业经验。

服务客户

团队服务的客户涵盖国有银行、城商行、互联网银行、民营银行、资产管理公司、消费金融公司及财务公司等。

服务简介

深度对标最新操作风险监管新规要求，提供全流程操作风险体系建设服务：建立健全操作风险管理机制，搭建适配的操作风险库，核心围绕操风新规要求搭建并梳理操作风险三大核心工具（风险与控制自我评估RCSA、关键风险指标KRI、损失数据收集LDC），同步协助机构开展系统建设需求分析，撰写精准适配业务实际与监管要求的系统建设需求方案，全面提升操作风险精细化管理水平。

应用场景

操风体系搭建初期：从零到一梳理适配新规的操作风险管理机制并固化到制度中去，建立分级分类的操作风险库，设计操作风险三大工具，夯实体系建设基础；

系统建设前期筹备：分析操风管理全流程需求，撰写精准可行的系统建设需求方案；

新规落地适配：结合机构业务特征，将操风新规要求融入工具梳理与需求撰写全流程。

服务亮点

精准对标操风新规，全面覆盖监管核心要求，保障体系合规性；

聚焦三大核心工具，系统化梳理搭建，实现操作风险全流程管控；

深耕需求分析撰写，精准匹配机构实际业务需求；

全周期落地指导，提供从工具梳理到需求撰写的全流程专业服务；

风险导向精准发力，围绕核心风险点优化工具设计，提升防控实效。

服务客户

银行、保险、证券公司、银行理财机构、保险资管机构、公募基金等。

服务简介

严格遵循最新操作风险监管新规要求，结合行业实际经验，提供业务连续性建设/优化咨询服务：建立健全业务连续性及应急管理组织架构、制度体系、管理方法与流程，结合BIA分析，从多种视角出发，定制化设计业务连续性计划及重要业务专项应急预案。

服务内容/应用场景

机制体制搭建与优化服务：提供从0-1或者1-N的业务连续管理机制、制度体系、管理方法与流程咨询服务，夯实管理基础。

专项计划及预案建设与优化服务：运用BIA分析方法，对重要业务流程开展影响程度分析、内部依赖分析、外部依赖分析等活动，从突发事件场景出发，提供业务连续性计划及重要业务专项应急预案。

服务亮点

严格遵循外部监管规定，全面覆盖监管核心要求，提升企业合规性；

运用行业领先方法，深度剖析影响因素，体系论证影响程度，精准找出应对核心；

定制化设计落地方案，强化知识转移，保障落地实施。

服务客户

团队服务对象包括资管机构、汽车金融公司等。

服务简介

基于《国际财务报告准则第9号——金融工具》（IFRS 9）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）为保险公司提供新金融工具准则实施咨询服务。

应用场景

新金融工具准则的实施对保险公司来说，不仅是准则的转换和财务报告的更新，还需融入投前、投后、财务全环节，但大多数现有业务投前决策未前置考虑分类 / 减值规则，难形成贴合准则的闭环管理；

金融资产 "三分类" 需结合业务模式与 SPPI 测试的专业判断、预期信用损失模型缺乏参数或模型支撑及估值范围扩大，易出现分类偏差、减值计提不足、估值不准确等问题。

服务亮点

容诚IFRS9咨询团队拥有丰富的新金融合同准则实施经验，团队的核心成员兼具保险公司与会计师事务所的双重专业经验，同时结合会计专家、投资管理、估减值模型专家为保险公司的新金融工具准则实施提供全流程落地；

围绕准则实施后的经营管理优化方向（如资产配置策略调整、财务数据质量提升）及风险挑战，提出建设性意见，助力其适配准则要求的同时实现管理效能升级。

服务客户

团队为寿险、财险及再保险公司提供相关服务，涵盖多家全国性大型保险公司。

服务简介

依据金监局《商业银行资本管理办法》、美联储《模型风险管理监督指南（SR11-7）》、PRA《PS6/23银行模型风险管理指引》等国内外监管要求，协助金融机构搭建模型风险管理框架，提升模型风险管理水平。

应用场景

随着金融机构模型开发水平的提升及模型的应用范围不断拓展，金融机构需持续提升模型风险管理水平，通过模型风险的有效识别、评估、管理及缓释，避免因模型错误或不当使用造成的财务损失及业务开展限制。

服务亮点

容诚风险管理咨询团队具备全面且深厚的模型开发、实施、验证经验及模型风险管理经验，对金融机构核心模型有着精准把控，精通各类估值模型、减值模型、风险价值（VaR）模型、银行账簿利率风险模型、利率曲线等模型的理论及实操经验，为模型风险识别与管控提供扎实的模型专业支撑。

同时，我们深刻洞悉国内外监管框架下的模型风险管理要求，精准掌握模型定义及范围界定、模型分级管理、模型全生命周期管理（覆盖开发、验证、实施、监控、变更至退出全流程）、模型库分类搭建与动态维护，以及配套模型风险管理政策制度的撰写、修订与落地等核心环节，具备成熟的实操经验，可助力金融机构构建合规、高效的模型风险管理体系。

服务客户

团队成员服务对象包括大型银行、券商等。

服务简介

依据银保监会《银行业金融机构气候风险压力测试指引》、巴塞尔委员会《气候相关金融风险压力测试实践》等国内外监管要求，协助金融机构搭建气候风险压力测试框架，提升气候风险量化与管理能力。

应用场景

随着 "双碳" 目标推进与气候风险显性化，金融机构需满足监管对气候风险计量的要求，同时通过压力测试识别极端气候事件（如洪涝、高温）及转型政策（如碳税、限排）对资产质量、盈利水平的冲击，避免因气候风险敞口不明导致的合规风险与财务损失。

服务亮点

容诚风险咨询团队具备经济学、金融工程复合背景，可构建物理风险（如灾害损失传导）、转型风险（如碳成本定价）的量化模型，熟悉火电、钢铁等高碳行业的减排路径与风险特征，可精准搭建适配机构资产组合的压力测试模型。

同时，我们具备丰富的内外监管对压力测试的场景设计（如有序转型、无序转型、物理冲击）、情景参数校准、结果应用等要求，具备从压力测试模型开发、情景设定、结果分析到报告披露的全流程实操经验，助力金融机构构建科学、合规的气候风险压力测试体系。

服务客户

团队成员服务对象包括大型国有银行、城商行等。